南方科技大学知识苑(SUSTech KC): 中日股市日内信息传递研究:中国关联股渠道

题名	中日股市日内信息传递研究:中国关联股渠道
作者	西村友作 1; 孙便霞2
发表日期	2015
发表期刊	世界经济影响因子和分区
ISSN	1002-9621
卷号	38 期号:8页码:150-167
摘要	现有研究文献表明,中日市场之间存在由中国股市到日本股市的信息传递.本文则从日内收益与波动溢出的角度,研究了信息从中国市场向日本市场进行传递的渠道.根据日本经济新闻社(Nikkei)对日本市场上中国关联股的定义,我们利用日内分笔数据编制了中国关联股价格指数,并比较分析了该指数与东证股价指数对上证综合指数变化的反应程度.结果表明,日本股市的确受到中国股市的显著影响,且中国关联股的反应程度显著大于市场平均水平,说明中日股市之间的日内信息传递是经由中国关联股这一渠道发生的.
关键词	波动溢出收益溢出中国关联股 CCF检验法
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语种	中文
学校署名	其他
来源库	WanFang
万方记录号	sjjj201508007
成果类型	期刊论文
条目标识符	http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/206675
专题	金融数学与金融工程系
作者单位	1.对外经济贸易大学国际经济研究院北京市朝阳区惠新东街对外贸大学科研楼1106房间 100029 2.南方科技大学金融数学与金融工程系广东省深圳市南山区西丽南方科技大学第二科研楼313房间 518055
推荐引用方式 GB/T 7714	西村友作,孙便霞. 中日股市日内信息传递研究:中国关联股渠道[J]. 世界经济,2015,38(8):150-167.
APA	西村友作,&孙便霞.(2015).中日股市日内信息传递研究:中国关联股渠道.世界经济,38(8),150-167.
MLA	西村友作,et al."中日股市日内信息传递研究:中国关联股渠道".世界经济 38.8(2015):150-167.