| 题名 | 资金流动性冲击的一个准实验:来自信用违约互换大爆炸的证据 |
| 作者 | |
| 发表日期 | 2022
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| 发表期刊 | |
| ISSN | 2095-6738
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| 期号 | 6页码:97-98 |
| 摘要 | 资金流动性和市场流动性的关系是金融市场研究的一个重要课题.由于资金流动性、价格和市场流动性交织在一起,因此很难确认资金流动性和市场流动性之间的因果关系.信用违约互换(Credit Default Swap,简称CDS)市场在2009年4月8日经历的一次大型的监管和交易改革[被称为"CDS大爆炸"(CDS Big Bang)]提供了一个极好的外生冲击事件,为研究资金流动性和市场流动性之间的因果关系提供了依据. |
| 相关链接 | [万方记录] |
| 语种 | 中文
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| 学校署名 | 其他
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| 来源库 | WanFang
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| 万方记录号 | qhjrpl202206027
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| 成果类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/401862 |
| 专题 | 商学院_金融系 |
| 作者单位 | 南方科技大学金融系 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 |
王新杰. 资金流动性冲击的一个准实验:来自信用违约互换大爆炸的证据[J]. 清华金融评论,2022(6):97-98.
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| APA |
王新杰.(2022).资金流动性冲击的一个准实验:来自信用违约互换大爆炸的证据.清华金融评论(6),97-98.
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| MLA |
王新杰."资金流动性冲击的一个准实验:来自信用违约互换大爆炸的证据".清华金融评论 .6(2022):97-98.
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