南方科技大学知识苑(SUSTech KC): 基本面信息在中国股市月度预测中的重要性研究

题名	基本面信息在中国股市月度预测中的重要性研究
作者	刘思屹 ; 章勇 ; 王俊博 2
发表日期	2022
发表期刊	现代商业影响因子和分区
ISSN	1673-5889
期号	22页码:138-141
摘要	实证研究发现,在中国股市月度预测中交易类指标比基本面指标具有更高的重要性.首先,在线性回归的因子框架当中,体现基本面信息的变量的显著性远不如体现交易信息的变量.第二,在非线性的随机森林集成学习收益率预测方法中,盈利变量显示出了较高的重要性,但也仍不如交易类指标重要.第三,对全市场宏观指标的重要性分析也表明,体现市场资金信息的新股发行金额的重要性大于体现基本面信息的宏观变量.以上研究表明,基本面指标在月度中国股市预测中有一定作用,但并不是最重要的.用非线性模型可以更好地捕捉基本面信息的预测作用.
关键词	基本面因子中国股市随机森林集成学习
相关链接	[万方记录]
语种	中文
学校署名	其他
资助项目	深圳市人文社会科学重点研究基地成果
来源库	WanFang
万方记录号	syjlr202222043
成果类型	期刊论文
条目标识符	http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/426721
专题	商学院
作者单位	1.南方科技大学商学院广东深圳 518055 2.招商证券股份有限责任公司广东深圳 518046
推荐引用方式 GB/T 7714	刘思屹,章勇,王俊博. 基本面信息在中国股市月度预测中的重要性研究[J]. 现代商业,2022(22):138-141.
APA	刘思屹,章勇,&王俊博.(2022).基本面信息在中国股市月度预测中的重要性研究.现代商业(22),138-141.
MLA	刘思屹,et al."基本面信息在中国股市月度预测中的重要性研究".现代商业 .22(2022):138-141.