南方科技大学知识苑(SUSTech KC): 保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略

题名	保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略
其他题名	Robust Equilibrium Strategies for Insurance and Reinsurance with Market Hedging
作者	江五元 ; 杨招军
发表日期	2023
DOI	10.12341/jssms22609
发表期刊	系统科学与数学影响因子和分区
ISSN	1000-0577
卷号	43 期号:5页码:1331-1345
摘要	假设保险公司的资本盈余过程服从复合Poisson风险跳过程,保险公司通过向再保险公司购买比例再保险来分散保险风险,保险公司和再保险公司均基于方差原则收取保险费率.两个公司都可以投资于金融市场,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.假设保险公司和再保险公司都是模糊厌恶的且具有指数效用函数,基于保险公司与再保险公司加权终期财富效用最大化目标,利用动态规划原理,得到了两公司的稳健均衡比例再保险和投资组合策略的解析表达式.分析了均衡条件下的风险投资,再保险价格与保险公司自保险比例受不同参变量影响的变化特征.
关键词	几何布朗运动模糊厌恶保险与再保险市场组合稳健均衡策略
相关链接	[万方记录]
语种	中文
学校署名	其他
资助项目	72031003:国家自然科学基金 ; 2020JJ4329:湖南省自然科学基金项目 ; 18YBA198:湖南省社会科学基金资助课题
来源库	WanFang
万方记录号	xtkxysx-zw202305014
引用统计	被引频次[WOS]：0
成果类型	期刊论文
条目标识符	http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/571441
专题	商学院_金融系
作者单位	1.湖南理工学院数学学院,岳阳414006 2.南方科技大学金融系,深圳518055 3.深圳国家应用数学中心,深圳518055
推荐引用方式 GB/T 7714	江五元,杨招军. 保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略[J]. 系统科学与数学,2023,43(5):1331-1345.
APA	江五元,&杨招军.(2023).保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略.系统科学与数学,43(5),1331-1345.
MLA	江五元,et al."保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略".系统科学与数学 43.5(2023):1331-1345.