| 题名 | 基于MCMC方法的金融贝叶斯半参数随机波动模型研究 |
| 作者 | |
| 发表日期 | 2016-09-22
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| DOI | |
| 发表期刊 | |
| ISSN | 1002-1566
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| 卷号 | 35期号:5页码:817-825 |
| 摘要 | 现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而非参数分布能够更全面地刻画这些特性。本文将SV模型和非参数分布相结合,构建一类半参数SV模型;同时在贝叶斯框架内,发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用对数预测尾部得分(LPTS)法分析模型的极端风险预测能力;最后以我国美元/人民币汇率市场为例,对半参数SV模型在收益特性刻画以及极端风险预测方面的实际效果进行了检验。 |
| 关键词 | |
| 相关链接 | [CNKI记录] |
| 语种 | 中文
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| 学校署名 | 其他
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| 资助项目 | 国家自然科学基金(11501294,11101432,71473036,11571073),中国博士后基金(2015M580374,2016T90398),江苏省自然科学基金(BK20141326),广东省自然科学基金(2016A030313856).
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| 来源库 | WanFang
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| 万方记录号 | sltjygl201605008
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| 引用统计 |
被引频次[WOS]：0
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| 成果类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/57275 |
| 专题 | 理学院_数学系 |
| 作者单位 | 1.南京林业大学经济管理学院 2.东南大学经济管理学院 3.南方科技大学数学系 4.南京审计大学统计与大数据研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 |
杨爱军,蒋学军,林金官,等. 基于MCMC方法的金融贝叶斯半参数随机波动模型研究[J]. 数理统计与管理,2016,35(5):817-825.
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| APA |
杨爱军,蒋学军,林金官,&刘晓星.(2016).基于MCMC方法的金融贝叶斯半参数随机波动模型研究.数理统计与管理,35(5),817-825.
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| MLA |
杨爱军,et al."基于MCMC方法的金融贝叶斯半参数随机波动模型研究".数理统计与管理 35.5(2016):817-825.
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| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
| ??MCMC??????????????（1039KB） | -- | -- | 限制开放 | -- | ||
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