| 题名 | 基于日度低频价格的波动率预测 |
| 作者 | |
| 发表日期 | 2016-01-15
|
| DOI | |
| 发表期刊 | |
| ISSN | 1007-9807
|
| 卷号 | 19期号:1页码:60-71 |
| 摘要 | 利用作者提出的GARCH-X的框架,将以往文献中提出的各种基于金融资产的最高、最低、开盘和收盘等低频价格信息的波动率静态估计,统一地扩展成对波动率的动态预测模型.通过对上证指数近十几年数据的实证分析,并借助于对波动率的高频估计和预测评估的一些最新研究成果,本文揭示出合理地利用价格极差及开盘价的信息可以显著地提高对波动率及风险价值的预测能力. |
| 关键词 | |
| 相关链接 | [CNKI记录] |
| 语种 | 中文
|
| 学校署名 | 其他
|
| 资助项目 | 国家自然科学基金资助项目(71271007)
|
| 来源库 | CNKI
|
| 万方记录号 | glkxxb201601006
|
| 引用统计 |
被引频次[WOS]：0
|
| 成果类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/57313 |
| 专题 | 金融数学与金融工程系 商学院_金融系 |
| 作者单位 | 1.首都经济贸易大学金融学院金融风险研究院 2.南方科技大学金融数学与金融工程系 3.北京大学光华管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 |
刘威仪,孙便霞,王明进. 基于日度低频价格的波动率预测[J]. 管理科学学报,2016,19(1):60-71.
|
| APA |
刘威仪,孙便霞,&王明进.(2016).基于日度低频价格的波动率预测.管理科学学报,19(1),60-71.
|
| MLA |
刘威仪,et al."基于日度低频价格的波动率预测".管理科学学报 19.1(2016):60-71.
|
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | 操作 | |
| ??????????????_???.p（583KB） | -- | -- | 开放获取 | -- | 浏览 | |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论